Cholesky 分解

Cholesky 分解是一種將 hermitean，positiv 確定矩陣分解為上三角矩陣及其轉置的方法。它可用於求解線性方程組，並且速度大約是 LU 分解的兩倍。

A = [4 12 -16
    12 37 -43
    -16 -43 98];
R = chol(A);

這返回上三角矩陣。較低的一個是通過轉置獲得的。

L = R';

我們終於可以檢查分解是否正確。

b = (A == L*R);